فوركس التداول الآلي الروبوتات و الأنظمة

فوركس التداول الآلي الروبوتات والأنظمة واحدة من أكبر مجالات النمو في سوق الفوركس هو استخدام استراتيجيات التداول الآلي. هذه التقنيات لها أسماء كثيرة، بما في ذلك تجارة الصندوق الأسود، برنامج التداول، تداول حسابي، والتحليل الكمي (ضليع في الرياضيات) والروبوتات التداول، ولكنها جميعا تضيف ما يصل الى أكثر أو أقل نفس الشيء - الحصول على جهاز الكمبيوتر لإجراء الصفقات تلقائيا استنادا إلى الخوارزميات التي تحليل بيانات الأسعار ودخول وخروج الحرف عند استيفاء شروط معينة. وعلى الرغم من إغراء واضحة لإظهار الصور من الروبوتات الفعلية، وهو ما فشلت ولا سيما في مقاومة (انظر إلى اليمين)، وتجدر الإشارة إلى أن الروبوتات التداول العبارة هي مجرد مرادف لأنظمة التداول حسابي، ولا توظف أن الروبوتات الآلية حتى الآن في بأي حال من الأحوال في الأسواق المالية. تاريخ موجز للروبوت تجارة هذه الممارسة نشأت في 1970s، عندما تم إدخال أول المبادلات الالكترونية، وازدهرت في جميع أنحاء 1980s و 1990s في دوائر تجارية مهنية. في الواقع، وأنحي باللائمة برنامج التداول (وهي الكلمة الأكثر على نطاق واسع المستخدمة في ذلك الوقت) لانهيار سوق في يوم الإثنين الأسود، ومنذ ذلك الحين مسؤولة عن عدة أحداث السوق غير متوقعة منذ مثل "تحطم فلاش" من عام 2010 و ذهب مؤخرا 'حادث المأجور "، التي تسوق لفترة وجيزة في السقوط الحر بعد سقسقة همية التقارير أنه كان هناك انفجار في البيت الأبيض. في عام 2001، أرسلت IBM صدمة في جميع أنحاء العالم تجارية مع مظاهرة من قوة أنظمة التداول حسابي، والتي أظهرت أن اثنين من خوارزميات التداول، وهما آي بي إم مليون جالون يوميا خوارزمية وهبس ZIP (اخترع من قبل ديف كليف، اليسار) يمكن باستمرار خارج أداء التجار البشري في بيئة السوق المحاكاة. على الرغم من أن فعالية برنامج التداول وبالفعل قبلت على نطاق واسع في الدوائر الداخلية للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، نبهت هذه التظاهرة العالم الأوسع للتغيرات التكنولوجية التي كانت تحدث في عالم التجارة. بطبيعة الحال، كان تجار التجزئة حريصة على الحصول في التحرك، واستجاب مطوري البرمجيات من خلال خلق منصات مثل ميتاتريدر وTradestation التي مكنت المستثمرين مستقل للاستفادة من هذه التقنيات. اليوم، التداول الصندوق الأسود يشكل جزءا رئيسيا من المشهد التداول في جميع أسواق رأس المال، بما في ذلك النقد الاجنبى. ويمكن أن يعزى أكثر من نصف حجم التداول بالكامل على سوق الفوركس العالمي لأنشطة الروبوتات التداول، ونسبة أكبر حتى في أسواق الأسهم. تجارة عالية التردد (هفت) الغالبية العظمى من استراتيجيات التداول حسابي تندرج تحت فئة عالية التردد للتجارة (HFT). هذا ينطوي على برمجة منصة التداول لجعل الكثير من الأرباح الصغيرة من خلال التداول على تحركات الأسعار على المدى القصير من الأدوات المالية، التي تميل إلى أن تكون أكثر قابلية للتنبؤ كثيرا عبر فترات زمنية قصيرة جدا. لأن هذه يمكن الرد على تحركات الأسعار اسرع بكثير من تجار البشر، فإنها يمكن أن تستفيد من فرص الربح على المدى القصير التي قد خلاف ذلك ينبغي تفويتها، وجعل أعداد هائلة من الصفقات على مدار يوم التداول. بين الأحداث على تحريك الأسواق والأدوات مثل أزواج العملات لديهم ميل إلى "التجارة مجموعة '، الأمر الذي يعني أنها سوف تذهب صعودا وهبوطا في الأسعار داخل نطاق معين قبل أن يتم كسر هذا النمط من قبل حركة السعر غير متوقع المعروفة باسم" الاختراق . تم تصميم استراتيجيات سلخ فروة الرأس الاعتراف عندما الصكوك مدى تداول وشراء عندما تكون الأسعار في الجزء السفلي من مجموعة، وبيع عندما تكون بالقرب من أعلى. ورغم أن هذا التبسيط الإجمالي لعملية المشاركة، وهناك حرفيا الآلاف من الطرق التي يمكن من خلالها اقترب هذا النوع من الاستراتيجية، أنها تعطيك فكرة واسعة عن كيفية تميل هذه الاستراتيجيات للعمل. كسر الصفقات الكبيرة إذا كان تاجرا يعملون لحساب المستثمر المؤسسي واسع في محاولة لشراء أو بيع كميات كبيرة من عملتين، فإن السوق يلاحظ على الفور، والتي من شأنها أن تدفع ما يصل السعر إلى النقطة التي قد لا تعد تجارة ممكن. باستخدام الروبوت التداول لتفريق التجارة إلى قطع أصغر، أقل وضوحا، يمكن التقليل من هذه الظاهرة. كانت هذه واحدة من أول يستخدم هذا الروبوت التداول وضعت على عندما ظهرت في 1970s و 1980s، وأنها لا تزال تستخدم لهذا الغرض اليوم. تجارة المفترسة ويمكن أيضا أن تستخدم الروبوتات التداول على الاعتراف عندما يتم وضعها الصفقات الكبيرة - حتى إذا كان يتم كسر فيها من قبل نظام التداول الآلي - والاستفادة من البديل الثمن الحتمي الذي يلي. ويعرف هذا النوع من استراتيجية باسم 'تداول المفترسة. وكان آخر وقت مبكر من استخدام برنامج التداول لاستغلال فرص المراجحة. وهذه تحدث عندما اثنين من أصول متطابقة تتداول بأسعار مختلفة على مختلف الأسواق. الفكرة وراء ذلك هي وضع اثنين من الصفقات في وقت واحد لجعل لحظة، الربح المضمون. في سوق الفوركس، قد يحدث هذا عندما اثنين من مقدمي السيولة التي تقدم أسعار مختلفة لنفس زوج العملة. هذه الحوادث تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل جدا - قصيرة جدا للتاجر البشري على الفور والاستفادة من، حتى لو كانت قادرة على صنع الصفقات في وقت واحد - ولكن ليس قصيرة جدا للروبوت التداول مع اتصال سريع جدا وموثوق بها للتبادل . استراتيجيات أخرى هذه ليست سوى ثلاثة من الاستخدامات العديدة التي الروبوتات التداول الآلي يمكن وضعها لفي سوق الفوركس، أو في الواقع أي سوق مالية. وكذلك تستخدم لجعل تحركات السوق التي سيكون من المستحيل بالنسبة للبشر لتنفيذ، ويمكن أيضا أن تبرمج لمتابعة النوع من التداول البديل على المدى الطويل والاتجاه التالي الاستراتيجيات التي غالبا ما يتم تنفيذها من قبل التجار البشري. في حين لا يزال هناك مكان للالحدس البشري والذكاء في سوق الفوركس، هو الحال أن هذا يجري توجيهها نحو برمجة ومعايرة استراتيجيات التداول الصندوق الأسود، وأقل نحو التنفيذ الفعلي من الصفقات على نحو متزايد. كيف يمكن المستقلة المستثمرون الربح من تجارة الروبوتات؟ للمستثمرين مستقل للاستفادة هذه التقنية لأنشطة التداول الخاصة بهم، وهناك أساسا ثلاث طرق التي يمكن اتخاذها. الأول هو استخدام استراتيجية لشخص آخر دون تغيير في أي شكل من الأشكال. قد يبدو هذا خطيرا - وبالطبع يمكن أن يكون - ولكن يمكن أن تعمل في بعض الحالات. منصات التداول المرآة، مثل شركة Tradency أو أف أكس سي أم مرآة التاجر (اليمين)، تسمح للتجار لعرض نسب الربح / الخسارة لبعض استراتيجيات التداول حسابي، وأصبع ظهر الحرف بنفس الطريقة كما أنها قد مع تاجر البشري على شبكة التداول الاجتماعية. بدلا من ذلك، فإنها يمكن أن تحميل برنامج نصي للميتاتريدر أو منصة مماثلة، والعودة للتجارب على البيانات التاريخية، ووضعها موضع التنفيذ إذا كان يبرهن على أن تكون استراتيجية ناجحة. والثاني هو أن تأخذ النصي الموجود وتعديله ليتناسب مع الاستراتيجية الخاصة بك. هذا يتطلب درجة معينة من الخبرة، لكنها ليست صعبة إذا كان لديك فهم واسع للغة البرمجة التي تستخدمها. بعض اللغات مثل EasyLanguage (Tradestation) أو MQL5 (ميتاتريدر 5) هي واضحة جدا، ويمكن أن يفهم بسهولة جدا حتى لو لم يكن لديك شهادة في علوم الكمبيوتر. لغات أخرى، مثل C ++ و Visual Basic، تتطلب عادلة قليلا المزيد من الخبرة. ومع ذلك، هناك مجالا أكبر لتعقيد مع هؤلاء، وهناك مكتبة أكبر بكثير من نصوص مكتوبة مسبقا للاختيار من بينها. مفتاح النجاح مع هذا النهج هو تماما العودة اختبار الاستراتيجية بعد كل تعديل لمعرفة ما إذا كان قد تحسنت الأمور أم لا. الخيار الثالث هو لكتابة البرامج النصية الخاصة بك من الصفر. مرة أخرى، وهذا هو أسهل مع بعض اللغات من غيرها، ولكن على العموم هذا يتطلب مستوى أعلى بكثير من الحوسبة الخبرة لسحب قبالة. والميزة الرئيسية لهذا النهج هو أن تفهم تماما كيف تعمل الخوارزمية، لذلك إذا كان أي شيء يذهب على نحو خاطئ معها أو كنت ترغب في قرص عليه، يمكنك القيام بذلك من دون عملية طويلة من التجربة والخطأ. في نهاية المطاف، ليس هناك مجال للخطأ مع أي جهد لأتمتة الأنشطة التجارية - حتى في المراتب العليا من سوق ما بين البنوك - ولذلك فمن الضروري أن استخدام أوامر وقف الخسارة لتغطية ظهرك ينبغي أن يحدث أي شيء غير متوقع.